【迎百年校庆】洪永淼教授做客金融发展研究院“百年南开大讲坛”

发布者:高飞发布时间:2019-10-28浏览次数:547

1028日上午,美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授、发展中国家科学院院士、世界计量经济学会会士洪永淼教授做客金融发展研究院“百年南开大讲坛”,在文科创新楼B215会议室为我院师生以“理解现代计量经济学”为主题带来学术讲座。金融发展研究院院长田利辉教授主持了讲座,并为洪永淼教授颁发“百年南开大讲坛主讲人”证书牌。本次讲座是南开百年校庆系列活动之一,我院青年教师,硕、博研究生以及兄弟学院师生等共同参加了讲座。



讲座伊始,洪永淼教授从现代计量经济学理论体系出发,就现代计量经济学的发展及核心问题做了总体的梳理与把控。他认为计量经济学是现代经济学实证研究最重要的研究方法,在推动经济学科学化过程中起了极其重要的作用。首先,洪教授详细介绍了经典计量经济学,并概述其核心内容和基本假设。接着以经济金融数据为例,指出经典线性回归模型的部分假设难以满足,进而引申到现代计量经济学理论。洪教授指出,对于T-检验、F-检验和平稳时间序列数据,只要存在条件同方差假定,即使随机扰动项不服从正态分布,经典OLS理论在大样本情况下也依旧适用;小样本则可以通过Bootstrap等方法进行渐进拟合。其次,洪教授以条件异方差、自相关、非线性时间系列模型、内生性及模型设定等问题为导向,详细介绍了现代计量经济学理论。洪教授表示,现代计量经济学最伟大的贡献之一就是将条件同方差和自相关假定放松,可以综合运用GLS理论、构建正确方差估计量的稳健性T-检验和Wald检验、估计长期方差-协方差矩阵等方法得以解决;通过对非线性时间序列模型的均值建模,引出QMLE估计和GMM的估计方法,特别指出,当辅助假设错误时,QMLE估计可能出现的系列情况;对于内生性问题,则可以通过2SLS等方法加以修正。最后,洪教授还介绍了当下计量经济学发展前沿,并对大数据、机器学习在计量建模与预测预警领域的运用进行讲解。



洪永淼教授的讲座内容详实、例证丰富,使我院青年教师、硕士博士研究获益匪浅。最后,田利辉教授对讲座进行了简要点评,并颁发了“南开百年大讲坛”荣誉证书,讲座在热烈的掌声中圆满结束。

专家简介:

洪永淼教授是美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授,厦门大学王亚南经济研究院与经济学院院长,发展中国家科学院院士,世界计量经济学会会士, “海外高层次人才引进计划(简称千人计划)入选者,教育部长江学者讲座教授,教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员,曾任中国留美经济学会会长(2009-2010)2018年入选东方网、美国侨报“中国留学生的四十年(40)”代表人物。研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量经济学、中国经济,其论文发表于EconometricaJournal of Political EconomyQuarterly Journal of EconomicsReview of Economic StudiesReview of Financial Studies等经济学、金融学与统计学国际顶级期刊上。出版《Probability and statistics Economists》、《髙级计量经济学》、《概率论与统计学》等著作。2014-2018年连续5年入选 Elsevier“经济、金融和计量经济学领域中国高被引学者榜单, IDEAS/ Repec个人被引指数在全球经济学领域作者中位居前10%,根据 RePec数据计算的个人H- index在全球经济学领域作者中位居前5%