2010年4月9日星期五，金融发展研究院邀请了正在美国匹兹堡大学攻读博士学位的女士，为同学们做了一场题为“线性期限结构模型和汇率溢价异常现象”的学术报告。
下午2：00，学术讲座于南开大学经济学院报告厅准时开始。这份报告主要是黄女士对汇率溢价异常现象的研究成果，出自她的博士论文系列里的最后一篇论文。传统的理论认为：当本国利率高于外国利率时，本国货币面临升值压力，通常会升值；然而实际情况却并非如此，这就造成了汇率溢价的异常现象。过去的研究常常止于短期利率，因为涉及到长期利率时，便需要联系到利率期限结构理论。黄女士运用线性期限结构模型（LTSM）从理论上推导出影响风险溢价的动态因素，很好的解释了汇率溢价这一异常现象，并从实证上用美元和加元的汇率验证了理论推测效应。
黄女士的报告对于同学们在汇率方面的研究具有很好的启发意义，受到了同学们的一致好评。报告结束后，为了表示同学们的感谢，由学生代表向黄女士献上了鲜花一束。此次学术讲座在同学们的热烈掌声中结束。